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分解机

有人把Metropolis算法当作是二十世纪最伟大的十大算法之一。这个算法是大规模抽样算法的一种，也叫做马尔可夫链蒙特卡洛（Markov chain Monte Carlo，MCMC）。对于很多高维问题来说，比如计算一个凸体的体积，MCMC仿真是目前唯一可以在合理时间内解决这个问题的一般性方法。本文介绍了三种主流的MCMC算法，即MH算法、模拟退火算法和吉布斯抽样方法

仿真抽样是给予贝叶斯方法第二春的重要角色。由于很多时候实际问题很复杂，我们无法精确求出后验密度，使用仿真抽样的方法我们可以获得近似的结果。这篇博客主要介绍了几种仿真抽样的方法。